|
|
|
|
| |
|
| Stress test bevestigt Laag Risicoprofiel Rabobank |
23-7-2010 - 18:05
|
De door het Europese Comité van Toezichthouders op Banken (CEBS) geïnitieerde
stress test voor banken geeft voor de Rabobank geen verrassende uitkomsten. De
test bevestigt opnieuw het lage risicoprofiel van de bank, gecombineerd met
sterke buffers voor mogelijke tegenvallers. In de door de CEBS gedefinieerde
stress situatie komt de Rabobank in 2011 uit op een tier 1 ratio van 12,5%. Dat
is ruim twee maal zoveel als de drempel van 6% die in het kader van deze
exercitie door de CEBS als ondergrens wordt gehanteerd.
De test is uitgevoerd op basis van de scenario's, methodologie en
veronderstellingen die de CEBS heeft vastgesteld. Het uitvoeren van de test was
voor de Rabobank geen probleem, omdat het aansluit bij het (pillar 2 van Bazel
II) raamwerk dat de bank zelf gebruikt om haar risicopositie te monitoren.
Als gevolg van de veronderstelde schokken in het stress scenario zou de tier 1
ratio met 1,6 %-punt teruglopen van 14,1 % eind 2009[1] naar 12,5% eind 2011. In
het benchmark scenario ( op basis van gematigder veronderstellingen) komt de
tier 1 ratio uit op 14,8% eind 2011. Omdat de stress test uitgevoerd is onder
een aantal vereenvoudigde kernveronderstellingen (bijv. een gelijkblijvende
balans) wordt de informatie over het benchmark scenario alleen voor
vergelijkingsdoeleinden verschaft en mag het op geen enkele manier worden
uitgelegd als een voorspelling. De resultaten van de stress test zijn uitvoerig
besproken en afgestemd met DNB.
De aldus becijferde terugloop van de tier 1 ratio wordt grotendeels veroorzaakt
door uit het stress scenario voortvloeiende hogere voorzieningen uit hoofde van
de kredietportefeuille van de Rabobank. Ook komen de vermogenseisen op de
kredietportefeuille hoger uit. De verliezen in de handelsomgeving (zonder
management interventie) blijven beperkt. Ook de veronderstelde extra schok in de
waarde van overheidsobligaties raakt de Rabobank maar zeer beperkt.
De exposure van de Rabobank op in financiële problemen verkerende overheden in
de zuidelijke Europese landen en Ierland bedraagt thans EUR 1,29 miljard.
Bij de interpretatie van de uitkomsten van deze exercitie moet nadrukkelijk
onderscheid gemaakt worden tussen de resultaten van de onderscheiden scenario's
die ten behoeve van de EU brede exercitie zijn ontwikkeld. De resultaten van het
stress scenario moeten niet worden opgevat als zijnde representatief voor de
bestaande situatie of mogelijke actuele kapitaalbehoeftes. Een stress test
exercitie geeft geen voorspellingen van verwachte uitkomsten, want de stress
scenario's zijn ontwikkeld als "what-if" scenario's met plausibele maar extreme
veronderstellingen, waarvan het derhalve niet waarschijnlijk is dat ze zich
zullen voordoen. Verschillende stress testen zullen in de regel verschillende
uitkomsten geven, gelet op de omstandigheden binnen iedere instelling.
[1] Geherdefinieerd ten opzichte van de uitkomst van 13,8% in de Jaarrekening
2009, teneinde aan te sluiten bij de CEBS definities en veronderstellingen.
___________________________________________________________________________
Voor meer informatie:
Roelina Bolding, telefoon: (030) 216 4304, e-mail:r.bolding@rn.rabobank.nl
www.rabobank.com/perscentrum
[HUG#1433895]
Rabobank Stress test 23 juli 2010: http://hugin.info/133178/R/1433895/379652.pdf
Rabobank - Sovereign exposures 23 juli 2010: http://hugin.info/133178/R/1433895/379653.pdf
Persbericht Stress test: http://hugin.info/133178/R/1433895/379651.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
All reproduction for further distribution is prohibited.
Source: Rabobank via Thomson Reuters ONE |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
